Сравнение LMAT с ^GSPC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение LMAT с ^GSPC

Последнее обновление 20 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LeMaitre Vascular, Inc. (LMAT) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LMAT или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между LMAT и ^GSPC составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности LMAT и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LeMaitre Vascular, Inc. (LMAT) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

LMAT

^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LMAT:

1.05

^GSPC:

0.24

Коэф-т Сортино

LMAT:

1.60

^GSPC:

0.47

Коэф-т Омега

LMAT:

1.21

^GSPC:

1.07

Коэф-т Кальмара

LMAT:

1.29

^GSPC:

0.24

Коэф-т Мартина

LMAT:

3.54

^GSPC:

1.08

Индекс Язвы

LMAT:

10.07%

^GSPC:

4.25%

Дневная вол-ть

LMAT:

33.94%

^GSPC:

19.00%

Макс. просадка

LMAT:

-75.69%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

LMAT:

-19.89%

^GSPC:

-14.02%

Доходность по периодам

С начала года, LMAT показывает доходность -6.13%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -10.18%. За последние 10 лет акции LMAT превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 27.52% против 9.65% соответственно.

LMAT

С начала года

-6.13%

1 месяц

0.70%

6 месяцев

-3.62%

1 год

37.49%

5 лет

26.72%

10 лет

27.52%

^GSPC

С начала года

-10.18%

1 месяц

-6.71%

6 месяцев

-9.92%

1 год

6.35%

5 лет

13.40%

10 лет

9.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LMAT и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LMAT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^GSPC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LMAT c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LeMaitre Vascular, Inc. (LMAT) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

LMAT: 1.05

^GSPC: 0.24

Коэффициент Сортино

LMAT: 1.60

^GSPC: 0.47

Коэффициент Омега

LMAT: 1.21

^GSPC: 1.07

Коэффициент Кальмара

LMAT: 1.29

^GSPC: 0.24

Коэффициент Мартина

LMAT: 3.54

^GSPC: 1.08

Показатель коэффициента Шарпа LMAT на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMAT и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

LMAT

^GSPC

Просадки

Сравнение просадок LMAT и ^GSPC

Максимальная просадка LMAT за все время составила -75.69%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMAT и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

LMAT

^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности LMAT и ^GSPC

Текущая волатильность для LeMaitre Vascular, Inc. (LMAT) составляет 12.24%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 13.60%. Это указывает на то, что LMAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

LMAT

^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение LMAT с ^GSPC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности LMAT и ^GSPC

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LMAT и ^GSPC

LMAT

^GSPC

Сравнение LMAT c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок LMAT и ^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности LMAT и ^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество