PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LMAT с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LMAT и ^GSPC составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности LMAT и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LeMaitre Vascular, Inc. (LMAT) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
14.34%
9.66%
LMAT
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LMAT:

1.81

^GSPC:

2.07

Коэф-т Сортино

LMAT:

2.65

^GSPC:

2.76

Коэф-т Омега

LMAT:

1.34

^GSPC:

1.39

Коэф-т Кальмара

LMAT:

3.06

^GSPC:

3.05

Коэф-т Мартина

LMAT:

12.20

^GSPC:

13.27

Индекс Язвы

LMAT:

5.13%

^GSPC:

1.95%

Дневная вол-ть

LMAT:

34.64%

^GSPC:

12.52%

Макс. просадка

LMAT:

-75.69%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

LMAT:

-15.37%

^GSPC:

-1.91%

Доходность по периодам

С начала года, LMAT показывает доходность 62.28%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 25.25%. За последние 10 лет акции LMAT превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 29.70% против 11.11% соответственно.


LMAT

С начала года

62.28%

1 месяц

-15.37%

6 месяцев

14.34%

1 год

61.80%

5 лет

21.99%

10 лет

29.70%

^GSPC

С начала года

25.25%

1 месяц

0.08%

6 месяцев

9.66%

1 год

25.65%

5 лет

13.17%

10 лет

11.11%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение LMAT c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LeMaitre Vascular, Inc. (LMAT) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LMAT, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.812.07
Коэффициент Сортино LMAT, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.652.76
Коэффициент Омега LMAT, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.341.39
Коэффициент Кальмара LMAT, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.063.05
Коэффициент Мартина LMAT, с текущим значением в 12.20, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.0012.2013.27
LMAT
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа LMAT на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMAT и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.81
2.07
LMAT
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок LMAT и ^GSPC

Максимальная просадка LMAT за все время составила -75.69%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMAT и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-15.37%
-1.91%
LMAT
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности LMAT и ^GSPC

LeMaitre Vascular, Inc. (LMAT) имеет более высокую волатильность в 11.13% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что LMAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
11.13%
3.82%
LMAT
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab