PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LMAT с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение LMAT с ^GSPC

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LeMaitre Vascular, Inc. (LMAT) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LMAT или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между LMAT и ^GSPC составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности LMAT и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LeMaitre Vascular, Inc. (LMAT) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LMAT:

0.19

^GSPC:

0.44

Коэф-т Сортино

LMAT:

0.48

^GSPC:

0.79

Коэф-т Омега

LMAT:

1.07

^GSPC:

1.12

Коэф-т Кальмара

LMAT:

0.24

^GSPC:

0.48

Коэф-т Мартина

LMAT:

0.59

^GSPC:

1.85

Индекс Язвы

LMAT:

11.23%

^GSPC:

4.92%

Дневная вол-ть

LMAT:

34.60%

^GSPC:

19.37%

Макс. просадка

LMAT:

-75.69%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

LMAT:

-25.48%

^GSPC:

-7.88%

Доходность по периодам

С начала года, LMAT показывает доходность -12.68%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции LMAT превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 24.14% против 10.45% соответственно.

LMAT

С начала года

-12.68%

1 месяц

-4.34%

6 месяцев

-22.70%

1 год

6.45%

5 лет

26.23%

10 лет

24.14%

^GSPC

С начала года

-3.77%

1 месяц

3.72%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.55%

5 лет

14.11%

10 лет

10.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LMAT и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LMAT
Ранг риск-скорректированной доходности LMAT, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LMAT, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMAT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMAT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMAT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMAT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LMAT c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LeMaitre Vascular, Inc. (LMAT) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LMAT на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMAT и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок LMAT и ^GSPC

Максимальная просадка LMAT за все время составила -75.69%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMAT и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LMAT и ^GSPC

Загрузка...